当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种


A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条直线,由A、B证券构成的投资组合()。’

A:最小方差组合是全部投资于A证券 B:最高预期报酬率是18% C:有效边界与机会集重合 D:最高的标准差为20%

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于该两

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20% 则下列说法

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两