当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于该两


A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。

A.两种证券的投资组合不存在无效集

B.两种证券的投资组合不存在风险分敞效应

C.最小方差组合是全部投资予A证券

D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20% 则下列说法

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种

  • A证券的预期报酬率为12% 标准差为15%;B证券的预期报酬率为18% 标准差为20%。投资于两