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问题

ABC公司股票的当前市价为25元 以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元 期权合约为6


ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。

要求:根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。

参考答案
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