2.假设A证券的期望报酬率为10% 标准差是12%。B证券的预期报酬率是18% 标准差是20%。假

2.假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。

【要求】(1)计算该组合的期望报酬率；

(2)如果两种证券期望报酬率的相关系数等于1，计算组合的标准差；

(3)如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2，计算组合的标准差。

参考答案

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