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问题

某公司拟进行股票投资 计划购买A.B C三种股票 并分别设计了甲 乙两种资产组合。已知三种股票的B


某公司拟进行股票投资,计划购买A.B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%;乙资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%.无风险收益率为8%。

要求:(1)根据A.B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲资产组合的β系数和风险收益率。(4)计算乙资产组合的β系数和必要收益率。(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

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