下列关于两种证券投资组合的机会集的说法中正确的有()。A.两种证券相关系数越小 机会集曲线越弯曲B

某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 正确的是()。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 正确的是( )。（2013年） A．曲线上的

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中 不正确的是（ ）。A．机会集曲线可以不存在无效集B．最

证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。A.可行投资组合集的下边沿B.可行投资组合集的上边沿C

A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线 有效边界与机会集重合 以下结论中正确的有()。