A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线有效边界与机会集重合以下结论中正确的有()。

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（)。

A、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

B、最小方差组合是全部投资于A证券

C、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

D、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

参考答案

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A证券的期望报酬率为12% 标准差为15%;B证券的期望报酬率为18% 标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线 有效边界与机会集重合 以下结论中正确的有()。