在均衡状态下 任何不利用全市场组合 或者不进行无风险借贷的投资组合均位于资本市场线的( )。A.

套利均衡定价模型表明，在证券市场的均衡状态下，（）。A．证券组合的期望收益率完全由其所

由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险提供补偿。（）

套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担

套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无

由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差)提供补

根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r)和风险系数卢之间呈线性关系，反映