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某股票目前价格为40元 假设该股票1个月后的价格要么为42元 要么38元。连续复利无风险年利率为8
某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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