假设两时间序列Xt与Yt都是I（1)序列 但对某个不为0的β 使Yt－βXt是I（0)。证明：对于

解释模型可以表示为：Pt=f（xt，yt，zt)；而预测模型则是Pt=f（xt－1，yt－1，zt－1)。（）

设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt－1＋εt，其中εt为一均值为0，方差为的独立同分布序列，且X0=0。证明：Xt与Xt＋k的相关

设时间序列{Xt}是由Xt=δ0＋δ1t＋εt生成的，如果εt是一零均值。同方差，不序列相关的白噪声。问：（1)Xt是

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下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ （1)Yt=α＋βXt t=1 2 … n

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