接上题 如果该股票的期望收益率为18% 则下列说法正确的是18% 则下列说法正确的是( )

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

股票X和股票Y的期望收益率分别是（ ）。A.18%和5% B.18%和12% C.20%和13%

计算分析题资产组合M的期望收益率为18% 标准离差为27.9% 资产组合N的期望收益率为13% 标

假设国债收益率为5% 同时有一股票组合可供选择 股票组合的期望收益率为15% 标准差为20% 如果

如果市场收益为5%与25%的可能性相同 两只股票的期望收益率为（)。A．12.5%；7%B．18%

如果某股票的β值为0.8 当市场组合的期望收益率为11% 无风险利率为5%时 该股票的期望收益率为()。A