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问题

计算分析题资产组合M的期望收益率为18% 标准离差为27.9% 资产组合N的期望收益率为13% 标


计算分析题

资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准离差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求:

(1)计算资产组合M的标准离差率。

(2)判断资产组合M和N哪个风险更大?

(3)为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?

(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。

参考答案
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