问题
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(2017年)资产组合M的期望收益率为18% 标准离差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%
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如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1
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案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理 管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合
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案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理 管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合
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接上题 如果该股票的期望收益率为18% 则下列说法正确的是18% 则下列说法正确的是( )
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如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1.3