在跨期价差上 原油期货的首行合约与越远期的月份合约之间的月差 与油价的关联性越低。( )

进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。（）

在利率期货交易中 当（）合约间存在着过大或过小的价差关系时 就存在着跨期套利的潜在机会。 A.不同

下列关于跨期套利的说法 不正确的是（）。A 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差

价差套利根据所选择的期货合约的不同 可以分为（ ）。A.跨期套利 跨品种套利 跨时套利 B.跨品种

月差是跨期价差的具体表现形式 在计算月差的时候 惯例上用远月合约减去近月合约的价格。( )

通过利用阿曼原油和Brent原油期货之间的价差 可以间接通过Brent原油期货来实时进行上海原油期货合约的估值测算。( )