假设股票A和B的协方差为0.0006 股票A的标准差为0.03 股票B的标准差为0.04 则可知这两只股票的相

假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0．01%的正态分布，则1个月后该股票的股价增长

考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布 每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为1

假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2% 方差为0.01%的正态分布 则1个月后该股票的股价增

已知A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为27% A股票收益率的标准差为16% 市场组合收益率的

股票A和B收益之间的协方差是多少？

A B C三种股票具有相同的期望收益率和方差。下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数