考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布 每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为1

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A．不能降低任何风

假定你持有A和B两只股票。第一年，股票A获得了2%的收益率而股票B获得了9%的收益率。第二年，股票A

假设一个投资组合中 有AB两只股票 两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40% 预期收益率是2%

如果A B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同 则由其组成的投资组合()。

如果A B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同 则由其组成的投资组合()。

假设股票A和B的协方差为0.0006 股票A的标准差为0.03 股票B的标准差为0.04 则可知这两只股票的相