用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（）

在一阶段二叉树定价模型中 构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权B 标的资产

以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（）。A 交易成本与税收为零B 投资者可以以无风险利

下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的

下列关于无套利定价理论说法正确的是（） Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会

下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的