在一阶段二叉树定价模型中 构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权B 标的资产

二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（）

一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（）

下列是期权定价模型的是 除了（）Ａ几何布朗运动ＢＢ－S-M模型布莱Ｃ二叉树模型Ｄ单步单模型

下列是期权定价模型的是（）Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ

二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件 主要有( )。

二叉树期权定价模型建立的假设 不包括()。