一阶段二叉树模型构造时,假设知道所有的变量信息,包括看涨期权的即期价格。()
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,
由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展,不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进,最后计
一阶段二叉树模型 看涨期权的价格表达式中 π=()。A (1+r+d) / (u-d)B (1
在一阶段二叉树定价模型中 构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权B 标的资产
二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件 主要有( )。
二叉树期权定价模型建立的假设 不包括()。