只要两种证券的相关系数小于1 证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。(

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．－1＜ρ≤1 B．0＜ρ

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