设随机变量X服从正态分布N(0 σ2)。其中σ>0 求随机变量函数Y=X^2的概率密度.

设X（t)=At＋B，－∞＜t＜＋∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N（0，σ2)的随机变量，试证明X（t)是一正态过程，并求

设{X（t)=Acosωt－Bsinωt，t∈（－∞，＋∞)}，其中A，B是相互独立且服从相同正态分布N（0，σ2)的随机变量，ω为常数。试求：

设X和Y是相互独立的随机变量 都服从正态分布N～（0 σ2） 又m=aX+bY n=aX-bY 则

设X和Y是相互独立的随机变量 都服从正态分布N～（0 σ2） 又m=aX+bY n=aX-bY 则

设随机变量X服从正态分布N（0 σ2)。其中σ＞0 求随机变量函数Y=|X|的概率密度．

设随机变量X服从正态分布N(0 σ2)。其中σ>0 求随机变量函数Y=|X|的概率密度.