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问题

假设A证券的预期报酬率为10% 标准差是12% B证券的预期报酬率为18% 标准差是20% A B的投资比例分


假设A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,A、B的投资比例分别为70%和30%。投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8,整个市场报酬率的标准差为10%,投资组合报酬率的方差为2.25%。

要求:

(1)计算投资组合的预期报酬率;

(2)计算A、B的相关系数;

(3)计算投资组合的β系数。

参考答案
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