假设某风险资产的预期收益率为8% 标准差为0.15 同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资

如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投

如果第一个资产组合的预期收益为8% 标准差为6% 第二个资产组合的预期收益为8% 标准差为3% 那

假定市场组合的预期收益率为8% 市场组合的标准差是19% 投资组合的标准差是21% 无风险收益率为

一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5% 市场组合的风险溢价为7% 标准差为14% 某有效资产组合的预期收益率为21% 根据资本市场线 该资产组合的标准差为()。

假设金融市场上无风险收益率为2% 某投资组合的B系数为1.5 市场组合的预期收益率为8% 根据资本资

根据资本资产定价模型 假定市场预期收益率为15% 无风险利率为8% 某股票的预期收益率为18% 该股