某企业原持有由甲乙丙三种股票构成的证券组合它们的β系数分别为0.5 1.2和2 所占比重分别为50%

某企业原持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为0.5、1.2和2,所占比重分别为50%、30%和20%。股票的市场收益率为10%,无风险收益率为6%。

要求:(1)计算该公司证券组合的必要收益率。

(2)企业新的领导人风险意识较强,售出部分风险较小的甲股票,买进部分风险较大的丙股票,使甲、乙、丙三种股票在证券组合中的所占比重变为20%、30%和50%,假定其他条件不变,计算新证券组合的必要收益率,并加以比较。

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参考答案

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某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其 β系数分e是1.2;1.8和1.0，他们在证券组合中所占的比重分别是 50%、30%和20%，此时证券市场的平均收益率为 10%，无风险收益率为6%。则上述组合投资的风险收益率为（);收益率为（)。

答案解析
某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

答案解析
某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

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某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

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某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

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某公司拟进行股票投资计划购买甲乙丙三种股票组成投资组合已知三种股票的系数分别为1.5 1.

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某企业原持有由甲 乙 丙三种股票构成的证券组合 它们的β系数分别为0.5 1.2和2 所占比重分别为50%