A B两种证券的相关系数为0.4 预期报酬率分别为12%和16% 标准差分别为20%和30% 在投资组合中A B两

假设两种证券报酬率的标准差分别为10%和12% 投资比例为0.4和0.6 相关系数为0.8 则证券

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬

对于两种证券形成的投资组合 基于相同的预期报酬率 相关系数越小 风险也越小；基于相同

A B两种证券的相关系数为0.7 预期报酬率分别为10%和20% 标准差分别为25%和35% 在

A B两种证券的相关系数为0.7 预期报酬率分别为10%和20% 标准差分别为25%和35% 在

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬率