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问题

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬率


假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A、最低的预期报酬率为6%

B、最高的预期报酬率为8%

C、最高的标准差为15%

D、最低的标准差为10%

参考答案
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