假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（)。
A、最低的期望报酬率为6%
B、最高的标准差为15%
C、最低的标准差为10%
D、最高的期望报酬率为8%
假设A证券收益率的标准差是12% B证券收益率的标准差是20% A B证券收益率之间的预期相关系数
假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬
假没甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%） 乙证券的期望报酬
假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%） 乙证券的
若两变量的相关系数接近于零 则它们之间( )
假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬率
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