假没甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%） 乙证券的期望报酬

证券的贝塔系数大于零表明（）。 A．证券与市场收益正相关B．证券与市场收益负相关C．证

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%） 乙证券的

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的期望报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的期望报酬率为8%(标准差为15%) 则由甲 乙证券构成的投资组合()。

若两变量的相关系数接近于零 则它们之间( )

假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬率