当前位置: 答题翼 > 问答 > 财会类考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

下列关于VaR的描述中 正确的有()。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下 利率 汇率等


下列关于VaR的描述中,正确的有()。

A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失

B、风险价值是以概率百分比表示的价值

C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长

D、风险价值并非是指实际发生的最大损失

E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 下列关于VaR的描述正确的有()A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场

  • 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有()。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水

  • 下列关于VaR的描述 不正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概率

  • 下列关于风险价值(VaR)的描述 正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指

  • 下列关于风险管理的特点的描述中 正确的是( )。A.对于期货交易者来说 面临着可控风险和不可控风

  • 关于岩石风化作用的描述 下列中哪一项不正确? A.风化作用由地表向岩石内部越来越严重 B.风化作