证券组合的可行域中最小方差组合( )。 A. 可供厌恶风险的理性投资者选择 B. 其期望收

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。

最优证券组合为（）。 A．所有有效组合中预期收益最高的组合 B．最小方差组合 C．无差异

处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。（）

处于证券组合可行域的最上方的证券组合称为最小方差组合。（）

下列说法错误的是（)。A．非系统性风险可以通过市场得到补偿B．有效边界是可行集上最小方差组合点到

最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（)