根据CreditRisk＋模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发

根据Credit Risk＋模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%、0． 60%、0．60

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，第一年的边际死亡率为2．50%，则隐含的

CreditRisk＋模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（） A．对 B．错

CreditRisk+模型认为 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合

根据死亡率模型 假设某3年期辛迪加贷款 从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17% 0.