根据Credit Risk＋模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合

根据CreditRisk＋模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发

Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的

根据死亡率模型 假设某3年期辛迪加贷款 从第1年至第3年每年的边际死亡率依 次为0. 17% 0.

根据Credit Risk+模型 假设一个组合的平均违约率为2% e = 2. 72 则该组合发生

Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）

Credit Risk+模型认为 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组