问题
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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合
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Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的
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目前应用比较广泛的组合模型有()。A. Credit Portfolio View 模型 B. R
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Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
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目前应用比较广泛的组合模型有()。A. Credit Portfolio View 模型 B. R
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Credit Risk+模型认为 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组