Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）

根据Credit Risk＋模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合

与Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在对违约风险进行估计时，是采用（）来描述

Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的

Credit Monitor模型认为 企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （

Credit Monitor模型认为 企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。

根据Credit Risk+模型 假设一个组合的平均违约率为2% e = 2. 72 则该组合发生