作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1＋W2＋…＋wN=1。（）

套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足wl＋w2＋…＋wN=0 B．该组合

在选择证券构造投资组合上，基金经理实施消极策略是指力图使得投资组合中股票所占的权

作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1＋w2＋…＋wN＝1。（）

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B

证券组合的方差等于证券组合中各种证券方差的加权平均数。（)

所谓套利组合 是指满足( )条件的证券组合。 A. 组合中各种证券的权数和为0 B. 组