某基金测算出A政权组合的在险价值（VaR)要大于B证券组合的在险价值（VaR)，该结论主要依赖的是（）。

VaR的字面解释是指处于风险中的价值（ValueatRisk)，一般被称为风险价值或在险价值，其含

衡量风险的指标有（)A．方差B．久期C．凸度D．在险价值（VaR)E．期望收益

VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000美元B．282.84

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为（)。A．1000万美元B．282.84

在资产组合价值变化的分布特征方面 计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）