两种组合证券的相关系数可能为（)A．1B．100C．0D．－1E．0.6

当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 A．0 B。1C．－1 D。上述都不对

两种证券的相关系数为以下哪项值，表明两者是正相关关系（)A．－1B．0C．1D．0．8

以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是_____。A、当两种证券间的相关系数等于1时，这两种

下列关于证券组合的说法中 不正确的是( )。 A．对于两种证券构成的组合而言 相关系数为0.2

对于两种证券组成的投资组合 当相关系数为1时 投资组合收益率的标准差为单项资产收益率

A B两种证券的相关系数为0.4 预期报酬率分别为12%和16% 标准差分别为20%和30% 在投资组合中A B两