对模型Yt=β0＋β1X1t＋β2X2t＋β3Yt－1＋μt，假设Yt－1与μt相关。为了消除该相关性，采用工具变量法：先求Yt关于X1t与X2

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已知消费模型 Yt=α0＋α1X1t＋α2X2t＋μt 其中，Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者的流动资产，且

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在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型 Y=β0＋β1X1＋β2X2＋β3X3＋μ 你想检验的虚拟假设是

对回归模型Yi＝β0β1χi＋μi进行检验时 通常假定μi服从（）。A.N（0 σ12）B.t（n

假设两时间序列Xt与Yt都是I（1)序列 但对某个不为0的β 使Yt－βXt是I（0)。证明：对于