利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E．假设条件与实际情况不符合
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风
历史模拟法在计算VaR时具有（）优点。 A．概念直观、计算简单B．无需进行分布假设C．可
历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度
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