历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 　　A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风

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方差一协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布中 存在的“肥尾”现象的

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