计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风
历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险
历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险
关于计算VaR值的历史模拟法 下列说法正确的是( )。
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