根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关？A.个别风险B.市场风险

资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。（）

资本资产定价模型不能用于（）方面。 A．分散风险 B．资源配置C．资金成本预算 D．资产估

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

套利定价理论中，一个充分分散风险的资产组合，组成证券数目越多，非系统风险就越接近。A.无穷大B

考虑单因素APT模型 因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑单因素APT模型 如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则