考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们

在计算由两项资产组成的资产组合收益率时 不需要考虑的因素有（ ）。A．单项资产在资产组合中所占价

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1．2 预期收益是14％。投资组合B的β是0．7 预期

考虑单因素APT模型 因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

考虑单因素APT模型 如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则