若资产组合中每只股票的收益率分布可以确定 那么可以尝试由单只股票收益率分布特性确定组合收益率的分布

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考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布 每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为1

假设一个投资组合中 有AB两只股票 两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40% 预期收益率是2%

一年期国库券收益率为5% 若预计某资产组合在一年后的市值为100000元 且投资者对该风险资产组合要

若采用固定投资比例策略限制股票资产在40% 起始投资组合的股票为80万元 其余则持有现金