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问题

某股票现在的市价为10元 有1股以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为10.7元 到期时间是6个


某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。

A.3.2 B.0

C.1.8 D.0. 89

参考答案
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