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问题

假设C公司股票现在的市价为20元 有1股以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为15元 到期时间为


假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。

要求:

(1)确定可能的到期日股票价格;

(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值;

(3)计算套期保值比率;

(4)计算购进股票的数量和借款数额;

(5)根据上述计算结果计算期权价值;

(6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设期权期限内标的股票不派发红利)。

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