问题

D股票当前市价每股25元市场上有该股为标的资产的期权交易有关资料如下：（1）D股票到期时间为半

D股票当前市价每股25元，市场上有该股为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）D股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权，执行价格均为25.3元。（2）根据D股票历史数据测算的连续复利收益率标准差为0.4。（3）无风险利率为4%。（4）1元连续复利终值如表所示：

要求：（1）如果年收益率标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数和下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权价格。（2）利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。

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