假定X和Y都是充分分散的组合 并且无风险利率是8% X和Y的期望收益率与β值分别为16% 1.00

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们

假定证券组合由X、Y两种证券组成，X的标准差为15%，Y的标准差为20%，X、Y在组合中所占的比例分别为4

假定消费者的商品束仅包括商品X和商品Y 如果商品X和商品Y的价格与消费者收入以相同比例下降 则预算

如果X与Y都是充分分散化的资产组合 其期望收益率与贝塔值如表7-5所示 无风险利率为8% 则资产组合

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的 它们的贝塔值分别为1.0和1. 5 它们

如果X与Y都是充分分散化的资产组合 无风险利率为8%。 根据这些内容可以推断出资产组合X与资产