如果X与Y都是充分分散化的资产组合 无风险利率为8%。 根据这些内容可以推断出资产组合X与资产

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们

证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合 使得基金的风险降低到无风险的程度。（）

证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合 使得基金的风险降低到无风险的程度。（）

假定X和Y都是充分分散的组合 并且无风险利率是8% X和Y的期望收益率与β值分别为16% 1.00

考虑单因素APT模型 如果因素组合的收益率方差为6% 一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1 则

如果X与Y都是充分分散化的资产组合 其期望收益率与贝塔值如表7-5所示 无风险利率为8% 则资产组合