设{N（t) t≥0}为泊松过程 N（0)=0 试求它的有限维分布函数族。

设{N（t)，t≥0}为一更新过程，更新间距相互独立，且均服从同一正态分布N（0，σ2)，试求N（t)的概率分布与均值函数。

设{N（t)，t≥0}是强度为λ的泊松过程，X（n)是独立同分布且取整数值的随机变量序列，令 试证{Y（t)，t≥0}为一马

设X（t)=At＋B，－∞＜t＜＋∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N（0，σ2)的随机变量，试证明X（t)是一正态过程，并求

设{N（t) t≥0}是强度为λ的泊松过程 定义随机过程Y（t)=N（t＋L)－N（t) 其中常数

设观测信号 x（t)=bcos（ω2t＋θ)＋n（t) 0≤t≤T 其中 n（t)是均值为零 功率

设顾客在[0 t)时段内进入百货大楼的人数是一泊松过程 平均每10min进入25人。再设每位顾客购