设{N（t)，t≥0}为一更新过程，更新间距相互独立，且均服从同一正态分布N（0，σ2)，试求N（t)的概率分布与均值函数。

设{N（t)，t≥0}是强度为λ的泊松过程，X（n)是独立同分布且取整数值的随机变量序列，令 试证{Y（t)，t≥0}为一马

设时间序列Xt是由随机过程Xt=Zt＋εt生成的，其中εt为一均值为0，方差为的白噪声序列，Zt是一均值为0，方差为，协

设X（t)=At＋B，－∞＜t＜＋∞，式中A，B是相互独立，且都服从正态分布N（0，σ2)的随机变量，试证明X（t)是一正态过程，并求

设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt－1＋εt，其中εt为一均值为0，方差为的独立同分布序列，且X0=0。证明：Xt与Xt＋k的相关

设{N（t) t≥0}是强度为λ的泊松过程 定义随机过程Y（t)=N（t＋L)－N（t) 其中常数

设{N（t) t≥0}为泊松过程 N（0)=0 试求它的有限维分布函数族。